대출심사기준 강화 등 리스크 관리해나갈 것
국제 신용평가회사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 한국 은행들이 가파른 금리상승으로 차주들의 상환 부담이 증가하는 상황에도 급격한 자산 건전성 악화와 대손비용 증가를 방어할 수 있을 것이라는 분석을 내놨다.
10일 S&P는 이같은 내용을 담은 "Banking Industry Country Risk Assessment: Korea" 보고서를 발표했다.
보고서는 “한국 경제는 성장세를 지속하겠지만 미국과 유럽 경기 둔화, 중국의 성장률 둔화, 인플레이션 압력으로 성장 속도는 다소 둔화될 것”이라고 전망하면서 "최근 몇 년간 한국 은행들의 대출 규모가 명목 GDP 성장률에 비해 빠르게 증가한 상황에서 "최근 부동산 시장의 둔화로 차주들의 상환 부담이 증가하면서 은행 건전성에 부담 요인으로 작용할 것"이라고 지적했다.
그러나 보고서는 "한국의 은행들은 금융당국의 관리 감독 하에 총부채원리금상환비율(DSR)과 주택담보대출비율(LTV) 등 적절한 대출 심사기준을 적용하고 있다"며 "상당 기간 가계대출 관련한 부실채권과 연체 비율을 1% 이하로 유지하는 등 가계부채 건전성을 효과적으로 관리하고 있다"고 진단했다.
이어 “한국 은행들이 금융시장 변동성 확대에도 불구하고 개선된 리스크 관리 전력과 면밀한 금융당국의 관리감독을 바탕으로 외화자금 조달과 유동성 리스크를 적절히 관리해 나갈 것”이라고 전망했다.
S&P는 보고서에서 “그동안 한국 은행들은 건설, 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF), 조선, 해운 등 취약 업종에 대한 익스포져(위험노출액)를 줄이는 등 향후 자산건전성 악화를 완화할 수 있을 것”이라고 예상했다.
또 “지난 몇 년간 거시경기 둔화에 대비해 추가적으로 확보해둔 대손충당금은 잠재적인 자산건전성 악화에 대한 완충 작용을 할 것”이라며 “한국 은행들의 고정이하여신 대비 대손충당금 비율을 2019년 12월 평균 112%에서 지난 6월 206% 수준으로 높인 것도 한국 은행들의 자산 건전성에 도움이 될 것”이라고 평가했다.
그러면서 “유동성커버리지비율(LCR) 규제는 유예기간을 거쳐 점차 정상화되겠지만 한국의 은행들이 관련 규제를 충족하는 데 큰 어려움이 없을 것”이라고 진단했다. 보고서는 “한국 은행들은 저원가성 예금 보다는 조달비용이 높지만 정기예금이나 은행채 발행 등을 통해 유동성 버퍼를 확보할 수 있다”고 설명했다. 금융당국의 통합LCR 규제 정상화 유예 조치에 대해서는 “국내 금융시장의 단기자금 경색을 완화하기 위해 은행을 통해 자금과 유동성을 공급하기 위한 조치”라고 봤다.
다만, S&P는 비은행 예금취급기관의 경우 은행에 비해 차주의 신용도가 상대적으로 낮다는 점을 고려할 때 신용리스크가 상대적으로 높다고 판단했다. 보고서는 “비은행 예금취급기관은 은행보다 차주의 신용도가 낮아 신용 위험이 상대적으로 클 것”이라며 “지난 6월 비은행 예금취급기관의 대출은 은행권 총대출의 약 24%, 총 예금의 약 30%를 차지했다”고 전했다.
보고서는 “은행권 총대출의 3%를 차지하는 상호저축은행은 기업 대출을 중심으로 지난 5년 동안 연평균 19%의 공격적인 대출 성장세를 기록했다”며 “상호저축은행의 자산건전성 압박과 대손비용 상승 압력이 상대적으로 더 클 것”이라고 분석했다. 그러면서 “지난 6월 기준으로 상호저축은행 총대출의 10%가 부동산 PF 대출로 추정된다”며 “익스포져도 상당한 수준”이라고 덧붙였다.
